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Journal Européen des Systèmes Automatisés

1269-6935
Revues des Systèmes
 

 ARTICLE VOL 42/2-3 - 2008  - pp.149-179  - doi:10.3166/jesa.42.149-179
TITLE
The refined instrumental variable method

RÉSUMÉ
Cet article présente l'approche unifiée de variable instrumentale optimale pour l'identification et l'estimation dans le domaine temporel de modèles à temps discret (RIV) et continu (RIVC) représentés sous forme de fonctions de transfert. Il est montré comment cette approche fournit des estimées ayant des propriétés statistiques optimales pour les structures de modèles Box-Jenkins et Box-Jenkins hybride sur lesquelles les algorithmes d'estimation RIV et RIVC s'appuient. Les performances de ces algorithmes, qui peuvent être implantés de manière récursive ou hors-ligne, sont évaluées à l'aide de simulations de Monte-Carlo et leur intérêt pratique est illustré à partir de quelques exemples de systèmes environnementaux.


ABSTRACT
This paper describes the unified Refined Instrumental Variable approach to the time domain identification and estimation of both discrete-time (RIV) and continuous-time (RIVC) transfer function models. It demonstrates how this approach yields parameter estimates with optimal statistical properties for the Box-Jenkins and hybrid Box-Jenkins model forms on which the associated RIV and RIVC estimation algorithms are based. The performance of the algorithms, which can be implemented in en-bloc or recursive form, is evaluated by Monte-Carlo simulation analysis and their practical utility is illustrated by a number of practical environmental examples.


AUTEUR(S)
P. C. YOUNG

MOTS-CLÉS
identification, estimation, à temps discret, à temps continu, fonction de transfert, variable instrumentale optimale.

KEYWORDS
identification, estimation, discrete-time, continuous-time, transfer function, optimal instrumental variable.

LANGUE DE L'ARTICLE
Anglais

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