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Journal Européen des Systèmes Automatisés

1269-6935
Revues des Systèmes
 

 ARTICLE VOL 47/1-3 - 2013  - pp.155-164  - doi:10.3166/jesa.47.155-164
TITRE
Combinaison des méthodes de stabilité forte et d’estimation non paramétrique pour l’approximation de la file d’attente G/G/1

RÉSUMÉ
On utilise les techniques d’estimation non paramétrique de la densité avec correction d’effets de bord pour approcher, par le moyen de la méthode de stabilité forte, le système d’attente G/G/1 par le système M/G/1, quand la loi générale des arrivées G dans le système G/G/1 est inconnue. Après avoir élaboré un algorithme approprié, on effectue des simulations pour déterminer l’erreur de proximité entre les lois d’arrivées ainsi que l’erreur d’approximation sur les distributions stationnaires des systèmes considérés.


ABSTRACT
We use nonparametric density estimation with boundary correction techniques to approximate, by the means of the strong stability method, the G/G/1 system by the M/G/1 one, when the general arrivals law G in the G/G/1 system is unknown. By elaborating an appropriate algorithm, we effectuate simulation studies to support the results. We provide a proximity error between the arrival distributions and an approximation error on the stationary distributions of the quoted systems.


AUTEUR(S)
Aicha BARECHE, Djamil AÏSSANI

MOTS-CLÉS
chaîne de Markov, stabilité forte, approximation, estimation de la densité, simulation.

KEYWORDS
Markov chain, strong stability, approximation, density estimation, simulation.

LANGUE DE L'ARTICLE
Français

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